Дельта нейтральные стратегии опционов, Гамма-дельта нейтральные опционные спреды


Всем привет!

дельта нейтральные стратегии опционов

Купленные опционы около страйка, покрытые фьючем чтобы дельта по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу.

Тогда куда бы не пошел рынок — у вас прибыль, Т.

дельта нейтральные стратегии опционов

При этом автоматически получется, что вы покупаете фьюч дешевле и продаете дороже, таким образом главное условие долгосрочной прибыли — это чтобы цена колебалась сильнее чем скорость временного распада опционов то есть нужно чтобы за счет сделок с фьючем вы набрали прибыли больше чем тот убыток, который получается за счет временного распада купленных опционов, так как каждый день их стоимость тает на величину теты.

В целом стратегия работающая, если учитывать волатильность внутри дня — набирать позу в опционах когда вола низкая, и крыть позу когда вола вдруг прыгает вверх.

дельта нейтральные стратегии опционов

Но меня интересует вопрос можно ли еще сильнее увеличить прибыльность этой безрисковой дельта нейтральные стратегии опционов, если знать как по дням недели и по часам распределяется временной распад опционов, то есть в какие часы и дни лучше быть в позе, а в какие её лучше закрывать. Например в четверг очень часто цена опционов падает сильнее чтобы учесть временной распад с авансом на учет выходных дней.

дельта нейтральные стратегии опционов